从N套十年盈利的策略了解交易系统构建方法,告别不良交易心态

喜欢拿心态说事的人归根到底是因为无知。
交易真经以真为本
初版@交易真经Tradingsutra稿@流氓 编辑/图特@小雅
前言:心态的重要性不言而喻,但是这个词早已被交易界滥用。交易做得好的人往往没有太多所谓心态问题,一塌糊涂的人则坚信心态是影响交易水平的关键因素,他们事后看如果能坚持执行系统好像能赚,盘中却又老是怀疑系统,被连续的止损搞到怀疑人生,想来想去就只能将原因归咎为心态不好。本文通过对技术分析、策略制定以及交易系统这几个层面展开讨论,分析如何用科学的方法对治一切不良交易心态。

01
技术分析有用吗?
有人喜欢使用基本面分析行情,有人偏向于做技术面分析。一万个人做交易会有一万种不尽相同的方法。无论何种行情分析方法,无非就是为了归纳出行情波动的相对规律,并对这种规律加以运用制定出交易策略,在此基础之上形成交易系统。
基本面分析、技术面分析、或者二者兼备,他们之间的区别仅仅是研究行情波动规律的角度不同,解决问题的手段不同而已。
我们都知道过去不代表未来,但无可否认的是人类所有的知识和经验都来自于对过去事物发展规律的总结,技术分析也如此。技术分析的手法有很多,比如广泛交易者熟悉的均线、MACD、波浪理论、缠论、黄金分割、形态分析……这些方法无一不是为了辅助我们归纳行情波动规律而存在的。
行情的波动既是随机的,也是存在相对规律的。如果我们否定了这个前提那么所有技术分析就没有存在的意义了。
随机是指从微观角度看,没有人能稳定而确切的知道明天行情一定会涨还是一定会跌,那怕是确切知道下一分钟是涨还是跌也不可能。如果真的能做到的话,早就是世界首富了。
从宏观的角度看,行情的波动总会体现出一些规律,这就是人们常说的:历史会不断重演,但不会简单地重复。我们以黄金分割为例从A股大盘的波动中认识这种规律的存在。下图是上证指数最近这波行情发展的几个关键点。
现在回到二十多年前,我们以1990年底的行情低点以及1993年初的行情高点之间画黄金分割,见下图:
我们可以明显看到,在之后的二十多年时间里,每次牛市启动点都落在了黄金分割的关键参考线上。哪怕最近一次上涨波段的启动点,也依然发生在黄金分割系统的关键位置上。
重点是这个分割是以二十多年以前的行情为界定依据的,即使行情发展到了遥远的今天,仍然体现出某种某种相对的内在波动规律。
虽然说历史总是会以惊人的相似重演,但这些显然是不交易问题的关键所在,伟大哲学家黑格尔的名言才是问题的关键。
人类从历史学到的唯一的教训,就是人类没有从历史中吸取任何教训。——黑格尔
下图是取2008年上证指标的一波行反弹行情画的黄金分割,最近这次阶段行情的顶点刚好发生在黄金分割系统的关键位上。
再看下图,取2015年大盘反弹波段画的黄金分割,我们不难发现最近这波行情的顶点以及目前的支撑位,也发生在黄金分割的关键位置上。
事实上不止是黄金分割,几乎用所有常见的技术分析方法都可以辅助找到行情波动的相对规律。难道知道这些就可以做好交易了吗?当然不是,这里只是为了说明技术分析到底有没有用。
可以肯定的是,不管使用什么样的技术分析方法,目的都是为了制定交易策略。所谓交易策略,就是以此为基础对行情波动的规律加以运用的方法。如果不承认这个前提,那么一切技术研究也就没有什么实质意义了。
02
正确认识交易策略
交易策略是指导我们在实际交易的战术。所谓交易策略,就是通过对历史行情波动的特征进行归纳,并总结出相对规律,然后根据这些规律来制定出操作标准。
很多交易者坚信高手们都在使用高大上的、神秘的战法。他们认为只要自己也找到这些战法,就可以将交易做得轻松而且快活,甚至财务自由富过三代都不在话下。而这正是99%交易悲剧产生的根本原因。
为了深刻地认识问题,以下举几个交易策略的例子来说明问题。比如用最简单的均线为例。三条均线可以做成策略吗?当然可以,下图就是只使用三条均线的策略,十年时间67%的年均收益率。

那么只用一条均线可以做成长期正向表现的策略吗?当然,也是可以的。下图就是一套只使用一条均线的策略,十年时间55%的年均收益率。
使用同一个条均线策略加上适当的资金管理手段之后,十年时间达到了668%的年均收益率。收益整整提升了十倍有多,而风险却没有放大相应的倍数。见下图。
同理,喜欢使用突破(例如海龟)也是可以做成策略的;喜欢用马丁或者缠论等等也一样可以做出好的策略(具体示例请参照文后视频)。
其它常用指标也同理,即使用单独使用MACD指标也可以做成优秀的突破策略。
所以说,世界上最不缺乏的就是战法。大多数交易者将精力放在了错误码的方向上,却从来没意识到只需花一点时间为自己打下一些技术基础。有了基础之后,自然就能够客观论证各种策略,甚至透彻地理解策略的特点。唯有我们可以客观地分析一个交易策略的优劣势之后,才有可能去改善策略的未来适应性。
试想,如果连过去的行情波动规律都没有能力分析总结,那又何来高谈阔论未来行情发展的勇气呢?还是那句话,与其年复一年沉迷于120均线有用还是144均线有用这些表面问题上,不如实际花点精力将自己的战法放到过去五年、十年的历史数据上看看,在各种盘整、单边、黑天鹅……行情中战法是否真的具有可行性。
显然,只有战法(策略)也还是不能做好交易的,我们还需要在战法的基础上合理构建出适合自己的交易系统。
03
正确认识交易系统
“不谋万世者,不路谋一时;不谋全局者,不足谋一域。” 如果说策略是战术,那么系统就包含有战略的内容。交易系统是被交易者们谈论最多的话题之一,但却鲜有人真正理解什么是交易系统。
在实际交易中,战法(策略)固然重要,对系统(战略)的清晰理解也同样重要,两者缺一不可。有很多交易者即使让一个大师来给自己喊单,最终也是不能做好交易的。更不用说只靠不断去模仿一个成功交易者的战法了。为什么会这样呢?因为别人的战法不一定会适合自己,每个人处在不同的阶段都有不同的情况。而有效交易系统的构建,一定是基于自己的实际情况出发的。
如果给你一个战法,过去十年用这个战法理论上可以盈利180000倍有多,年均盈利达到了惊人的18000倍。看下图。
那么敢用吗?答案是99%的人不敢用。我也不敢用,因为自己没有魄力,担当不起!用一个字归纳就是:怂。
很多高收益的战法背后必然伴随着超常的风险。简单讲,就是盈亏同源。注意前提:一般交易者是没有资格说盈亏同源的,因为连一个战法的特性都没有能力分辨,即使亏也是因为亏在了无知上。绝不是亏在了盈亏同源上。
所以当我们讨论一个交易英雄的成绩时,并不是因为他掌握了某种神秘的战法,而是他比我们更有魄力,更能担当。
战略的重要内容之一,就是找出自己能担当的战法。通俗来说,就是首先得具备自知之明。
如果我目前所有积蓄里只有3万,尚未有稳定的收入来源,上有老下有小,仅凭一厢情愿,企图通过交易早日实现才富自由目标。那么我用任何战法去做交易,都将是犯了战略上的错误。
张三每年的收入都有十几二十万的盈余,未来经济情况稳定乐观。那么每年投入十万八万选择一个保守的策略做交易,这叫合理的战略。
李四整个家族都不差钱,千把万对他来说不痛不痒的。只要自己喜欢,采用一个激进策略满仓博弈,这也能算是一种不错的战略。
王五真心想往交易这条路上发展,但是目前阶段又不具备以交易为生的条件。于是他约束自己,先投入力所能及的精力好好的学习交易技术,这也是一种良好的战略。
……
以上只是对技术分析、交易策略、交易系统的一些粗陋看法。我们如果有所体会,也许能够早日找到适合自己的交易系统,认清不良交易心态产生的原因。所谓交易心态,只不过是我等弱者的借口强者的谦词罢了。
↓本文技术视频↓

往期文章

老铁这里是你我的交易真经
致力探索机构与投资者共赢服务模式
中立 客观 务实 创新
交易真经-以真为本
节省你我生活资源,降低更文频率

为您推荐

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

返回顶部